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策略回测报告——简单动量自适应策略_chenbaixing的博客

29 人参与  2021年12月31日 11:43  分类 : 《休闲阅读》  评论

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策略全称:简单动量自适应策略
策略简称:简单动量自适应策略
策略函数:mtm_simple_adapt

一、 策略背景
动量指标(MTM)也称为动力指标(Momentum Index)。
在证券市场上有类似于物理学上的恒速原理的现象:如果股价的上涨(下跌)趋势在继续,则股价的上涨(下跌)速度会大体保持一致。
动量指标(MTM)正是从股票的恒速原理出发,考察股价的涨跌速度,以股价涨跌速度的变化分析股价趋势的指标。
信号构建方法1:
  1.MTM=当日收盘价-N日前收盘价
  2.MTMMA=MTM的M日移动平均
  3.参数N一般设置为12日参数M一般设置为6
应用法则
  1.MTM从下向上突破MTMMA,为短期买入信号。
  2.MTM从上向下跌破MTMMA,为短期卖出信号。
  3.股价在上涨行情中创出新高点,而MTM未能配合上升,出现背离,为卖出信号;股价在下跌行情中走出新低点,而MTM未能配合下降,出现背离,为买入信号。
  4.若股价与MTM在低位同步上升,显示短期将有反弹行情;若股价与MTM在高位同步下降,则显示短期可能出现股价回落。
  缺点:震荡趋势中,MTMMA附近开平仓太频繁

信号构建方法2:
1、MTM=(当日收盘价-N日前收盘价)/ N日前收盘价
2、上轨:p/100 , 下轨:-p/100
3、MTM突破上下轨开仓


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